بنية نظام التداول

نظم التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1 القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي نظرت في العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول. التداول في أسواق األسواق المختلفة أسواق األسهم هي السوق األكثر شيوعا في التجارة، ال سيما بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء. في ما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في أسواق الأسهم: 13 إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية (أوتك) إلى رقائق غير متطايرة. فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا. يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية. والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام. أسواق الصرف الأجنبي سوق الصرف الأجنبي، أو النقد الأجنبي. هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. وتتجاوز حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الاخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. الشيء نفسه ينطبق على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو دفعات الفائدة. هنا بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في سوق الفوركس: السيولة في هذا السوق - نظرا لحجم ضخم - يجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية. لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. لذلك، أسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف. وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر أزواج العملات الغريبة - أي العملات من البلدان الصغيرة - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو الاتجاه هو صديقك)، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد. العقود الآجلة للأسهم، الفوركس، والأسواق السلع كلها تقدم تداول العقود الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير. لذا، ما هو أفضل ما يصل إلى المستثمر الفردي أن تقرر أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام. أنماط أنظمة التداول تريند-فولوينغ سيستمز الأسلوب الأكثر شيوعا من نظام التداول هو الاتجاه - نظام المتابعة. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه. موفينغ أفيراج سيستمز تستخدم بشكل متكرر في التحليل الفني. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كلا من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب: أنظمة اندلاع المفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مشابه لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو تراكب البولينجر باند بسيط. تظهر البولنجر باند متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. وفيما يلي الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز (خطوط رمادية) من مايكروسوفت: عيوب أنظمة تريند التالية: اتخاذ القرار التجريبي المطلوبة - عند تحديد الاتجاهات، وهناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق. الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان. تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر. الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبيا. البقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن. قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد. كونترترند سيستمز في الأساس، فإن الهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود. أنواع أنظمة كونترترند تعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي شراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية. عيوب كونترترند الأنظمة التالية: E مبيريكال ديسيسيون-ماكينغ ريكيرد - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هي النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية. قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد. غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف). خاتمة الأسواق الرئيسية التي هي أنظمة التداول المناسبة هي الأسهم، الفوركس والأسواق الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، نلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2 هناك في الواقع سوى 3 كتل رئيسية في نظام ألغو التجاري. 1. معالج بيانات السوق (على سبيل المثال، معالج فاست) 2. وحدة الإستراتيجية (مثل استراتيجية كروسوفر) 3. موجه التوجيه (على سبيل المثال موجه فيكس) يمكنك إضافة عمليات فحص المخاطر إما في وحدة الإستراتيجية أو وحدة موجه الطلب أو كليهما. طالما تدفق البيانات الخاصة بك هو الصحيح، يجب أن تكون جيدة للذهاب. تذكر أنك تصميم المنشطات الأمفيتامينية للحد الأدنى من الكمون، وإضافة المزيد من الطبقات أو التعقيد سيأتي على حساب الكمون. الحد الأدنى من الهندسة المعمارية أتس وإذا قمت بإضافة أجراس وصفارات، فإنه سيكون على النحو التالي: إذا كنت مهتما أيضا في نيتي-غريت من تنفيذ الهندسة أعلاه، يجب عليك أن تبقي الأمور التالية في الاعتبار. تجنب لوكسموتكسس. في حال كان لديك لاستخدامه، في محاولة استبدالها مع هياكل لا قفل باستخدام الذرات. هناك اثنين من المكتبات المتاحة لهياكل البيانات القفل (على سبيل المثال ليبدس، كيت التزامن الخ). C-11 يدعم ستد :: الذرية. ويجب أن نسعى جاهدين لاستخدامها كذلك. تجنب ما يتم عمله في كيكفيكس. مكتوب ل سافيتيفلكسيبيليتيريوسابيليتي ككائن (قفل) إنشاء وتدمير يتم كل استدعاء أي رسالة إلى جهاز التوجيه. بالتأكيد لا توجد وسيلة لكتابة الكمون رمز حساسة. لا تخصيص ذاكرة وقت التشغيل. يجب أن يستخدم مسار وقت التشغيل إدارة ذاكرة مخصصة وخالية من القفل مع تجمع ذاكرة مخصص مسبقا. كل التهيئة يمكن القيام به في منشئ. اقتران ضيق. يجب تصميم نموذج خيوط، نموذج إو وإدارة الذاكرة للتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أفضل أداء عام. وهذا يتعارض مع مفهوم أوب من اقتران فضفاض، ولكن من الضروري تجنب تكلفة وقت التشغيل من تعدد الأشكال الديناميكية. استخدام قوالب. في نفس السياق، أود أن أقترح عليك أيضا النظر في C القوالب لتحقيق المرونة من التعليمات البرمجية. أوشاردوار الأمثل: وأخيرا، يجب أن ننظر إلى العمل مع لينكس رت نواة وبطاقة شبكة سولارفلار مع سائق أوبنونلواد لتحقيق الحد الأدنى من الكمون. يمكنك مزيد من النظر لعزل وحدة المعالجة المركزية وتشغيل البرنامج الخاص بك على هذا جوهر معين. وأخيرا أبي العامة التي سوف تحتاج إلى فضح لمطوري الاستراتيجية. وأود أن يكون هذا هو الحد الأدنى مجموعة التي من شأنها أن تغلف كل تعقيد هذا التبادل تبادل معين. (أورديرينفو) 0 فيرتوال بول سيندكسلور (أورديرينفو) 0 فيرتوالبوت هذا يعني أن الفئة أورديرينفو تحتاج إلى كافة التفاصيل المطلوبة من قبل دستيناتيونكسشانج. بشكل عام، التبادلات تتطلب نفس النوع من المعلومات، ولكن كما تذهب على طول ودعم المزيد من التبادلاتالاستفادة تجد نفسك إضافة المزيد من المتغيرات في هذه الفئة. وفيما يلي الأسئلة الهامة التي يجب أن تسأل نفسك: 1. بنية متعددة العمليات أو بنية متعددة الخيوط. سواء لبناء عملية واحدة متجانسة مع المواضيع متعددة، أو كتابة عدة عمليات. تكلفة عملية متعددة هي رسالة تمرير الكمون، في حين أن تكلفة عملية واحدة متعددة الخيوط هو أن أي فشل قد يؤدي إلى إسقاط النظام بأكمله. 2. رسالة يمر: بينما يمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الخيارات، يتم تقييد لك من قبل الكمون النظر. أسرع إيبك سيكون الذاكرة المشتركة، ولكن بعد ذلك كيف يمكنك أن تفعل التزامن قضاء بعض الوقت مع هذين السؤالين لأنها ستكون اللبنة التي تقف العمارة الخاصة بك. تحرير: فيكس و فاست بشأن برودوكستانستاند بروتوكول، فيكس هو لإرسال أوامر و فاست هو لبيانات السوق. وقد قلت ذلك، فإن معظم التبادلات لديها بروتوكول الأصلي الخاصة بهم الذي هو أسرع من فيكس، لأن فيكس يتم تنفيذها عموما على رأس بروتوكول الأصلي. لكنها لا تزال تدعم فيكس يضيف إلى سرعة النشر. من ناحية أخرى، في حين اعتمد فيكس من قبل معظم التبادلات، فاست لا يتمتع مثل هذا القبول واسعة. إذا كان أي شيء، لن يكون هناك سوى حفنة من التبادل اعتماده. معظمهم إما إرسال عبر فيكس نفسها (الكمون المنخفض)، أو استخدام بروتوكول ثنائي الأصلي الخاصة بهم. مثلا في الهند، نس، بس و مسكمككسكس، جميع التبادلات الثلاثة يمنحك بروتوكول فيكس بالإضافة إلى بروتوكول الأصلي، ولكن فقط مرض جنون البقر يعطيك فاست لبيانات السوق. وهذا هو أيضا الانتقال من فاست إلى الأم مع إدخال إوبي. يمكنك استقراء نفس الشيء إلى التبادلات الأخرى. 3.6k فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ كما ذكر جون، أومز هو جوهر أي منصة التداول ويجب أن تبدأ من البحث عن ذلك. يجب عليك قضاء بعض الوقت لتحديد دورة حياتك التجارية والأحداث والميزات التي تريد تضمينها في أومز وتلك التي تريد أن يقوم محرك ألغو بمعالجتها. ميتسيتيرا يوفر أومز مفتوح المصدر، أنا haven039t استخدامه شخصيا ولكن it399 واحدة من عدد قليل في السوق. الشيء التالي الذي يجب أن ننظر إليه هو توفير واجهة لمصدر البيانات في ودفع بها. هذا هو لنظام العميل دخول النظام لرمي في تفاصيل النظام ومحرك ألغو إلى مصدر ذلك. وهناك الكثير من بيع OMS039s الجانب استخدام مجموعة من البرامج الملكية المكتوبة في جافاك باستخدام فيكس. بروتوكول فيكس يسمح لك التواصل الحقيقي عبر الأنظمة في أمب مبسطة شكل رسالة محددة مسبقا وضعها مجتمع بروتوكول فيكس. انتقل إلى صفحة فيكس بروتوكول أورغانيزاتيون الصفحة الرئيسية لقراءة المزيد حول هذا الموضوع. كما يبدو في المصدر المفتوح فيكس المحرك. وهو تطبيق مفتوح المصدر لمحرك فيكس. التالي يأتي واجهة بيانات السوق إلى مصدر الوقت الحقيقي معلومات سوق الأمان، والبيانات التي تتراوح بين هايلووبنكلوس إلى أفضل بيدبيست نسأل، إجمالي حجم التداول، آخر سعر، آخر حجم، ونقلت العطاءات، ونقلت الاقتباس الخ المعلومات التي تسعى حقا يعتمد على نوع الاستراتيجية التي ترغب في تنفيذها. وأعتقد التفاعلية وسيط يوفر تغذية البيانات الحقيقي عبر فيكس. تبادل الاتصال هو التالي حيث ألغو الخاص يفسر الإشارات، إنشاء أمر وطرق إلى إكسهانج أو إن. قد يكون تطويره داخليا أمرا صعبا، حيث أنك ستحتاج إلى العمل على عضوية إكسهانج، وتصديق النظام الأساسي الخاص بك ودفع رسوم العضوية العادية. وهناك طريقة أرخص هو استخدام وسيط أبي (مثل يب) وتوجيه النظام من خلالهم. البيانات التاريخية جوهرية جدا كما قد ترغب في مقارنة سلوك السوق الحالي مع قيمه التاريخية. قد تكون هناك حاجة لمعلمات مثل انتشار المتوسط، وملامح فواب، ومتوسط ​​حجم اليومية الخ للتأثير على صنع القرار. هل يمكن أن يكون على قاعدة البيانات (المفضل) ولكن إذا سرعة جوهر ثم تحميله على ذاكرة التخزين المؤقت الخادم عند بدء تشغيل البرنامج. مرة واحدة يتم إعداد النظم الطرفية الخاص بك، يمكنك البدء في تطوير برنامج الغو الخاص بالطريقة التي تريد أن تعمل. وهذه البنية التحتية الأساسية تسمح لك لإدخال أمر ألغو الأم، وقراءة بيانات السوق، والرد على الإشارات ولكن توليد أوامر الطفل ووضعه على كتاب ترتيب الصرف والبيانات التاريخية للتأثير على صنع القرار. تحتفظ أومز بالربط بين النظام الأم أمب الطفل، والوضع الحقيقي والتحديثات من قبل ألغو أو تبادل منصة الاتصال. ما تريد تنفيذ داخل ألغو هو متروك لكم تماما. 2.1k طرق عرض ميدوت عرض أوبوتوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيونبيست لغة البرمجة لأنظمة التداول الحسابية واحدة من الأسئلة الأكثر شيوعا التي أتلقى في كيس البريد قس هو ما هي أفضل لغة برمجة للتداول حسابي. الجواب القصير هو أنه لا توجد أفضل لغة. يجب النظر في معايير الاستراتيجية، والأداء، نمطية، والتنمية، والمرونة والتكلفة. سوف توضح هذه المقالة المكونات الضرورية لهيكل نظام التداول الخوارزمي وكيف تؤثر القرارات المتعلقة بالتنفيذ على اختيار اللغة. أولا، سيتم النظر في المكونات الرئيسية لنظام التداول الخوارزمي، مثل أدوات البحث، ومحفظة المحفظة، ومدير المخاطر ومحرك التنفيذ. وفي وقت لاحق، سيتم دراسة استراتيجيات التداول المختلفة وكيفية تأثيرها على تصميم النظام. على وجه الخصوص وتيرة التداول وحجم التداول المحتمل على حد سواء سيتم مناقشتها. مرة واحدة وقد تم اختيار استراتيجية التداول، فمن الضروري لمهندس النظام بأكمله. وهذا يشمل اختيار الأجهزة، ونظام التشغيل (ق) ومرونة النظام ضد الأحداث النادرة، التي يحتمل أن تكون كارثية. وبينما يجري النظر في العمارة، يجب إيلاء الاعتبار الواجب للأداء - سواء لأدوات البحث أو لبيئة التنفيذ المباشر. ما هو نظام التداول محاولة القيام به قبل اتخاذ قرار بشأن أفضل لغة لكتابة نظام التداول الآلي من الضروري تحديد المتطلبات. هل سيستمر النظام على أساس التنفيذ بحتة هل يتطلب النظام إدارة المخاطر أو وحدة بناء المحفظة سوف يتطلب النظام باكتستر عالي الأداء بالنسبة لمعظم الاستراتيجيات يمكن تقسيم نظام التداول إلى فئتين: البحث وتوليد الإشارة. وتتعلق البحوث بتقييم أداء الاستراتيجية على البيانات التاريخية. إن عملية تقييم إستراتيجية التداول على بيانات السوق السابقة تعرف ب "الاختبار المسبق". وسيكون حجم البيانات والتعقيد الخوارزمي لها تأثير كبير على كثافة الحسابية من باكتستر. سرعة وحدة المعالجة المركزية والتزامن غالبا ما تكون العوامل المحددة في تحسين سرعة تنفيذ البحث. ويتعلق توليد الإشارة بتوليد مجموعة من إشارات التداول من خوارزمية وإرسال هذه الأوامر إلى السوق، وعادة عن طريق الوساطة. بالنسبة لبعض الإستراتیجیات، یلزم وجود مستوى عال من الأداء. غالبا ما تكون قضايا إو مثل عرض النطاق الترددي للشبكة والكمون العامل المحدد في تحسين أنظمة التنفيذ. وبالتالي فإن اختيار اللغات لكل مكون من مكونات النظام بأكمله قد يكون مختلفا تماما. النوع والتواتر وحجم االستراتيجية سيكون لنوع االستراتيجية الخوارزمية المستخدمة تأثير كبير على تصميم النظام. وسوف يكون من الضروري النظر في الأسواق التي يجري تداولها، والاتصال ببائعي البيانات الخارجية، وتواتر وحجم الاستراتيجية، والمفاضلة بين سهولة التنمية وتحسين الأداء، فضلا عن أي أجهزة مخصصة، بما في ذلك العرف المشترك والخوادم، وحدات معالجة الرسومات أو فبغا التي قد تكون ضرورية. خيارات التكنولوجيا لاستراتيجية منخفضة الأسهم الأسهم الولايات المتحدة سوف تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي من استراتيجية عالية التردد التحكيم الإحصائية التداول في سوق العقود الآجلة. قبل اختيار اللغة يجب تقييم العديد من بائعي البيانات التي تتعلق باستراتيجية في متناول اليد. سيكون من الضروري النظر في الاتصال بالمورد، وهيكل أي واجهات برمجة تطبيقات، وتوقيت البيانات، ومتطلبات التخزين والمرونة في مواجهة البائع الذي يعمل دون اتصال. ومن الحكمة أيضا أن تمتلك إمكانية الوصول السريع إلى بائعين متعددين تمتلك الأدوات المختلفة جميعها مخزونات تخزين خاصة بها، ومن الأمثلة على ذلك رموز شريط متعددة للأسهم وتاريخ انتهاء الصلاحية للعقود الآجلة (ناهيك عن أي بيانات أوتك محددة). ويتعين مراعاة ذلك في تصميم المنصة. ومن المرجح أن يكون تكرار الاستراتيجية واحدا من أكبر العوامل الدافعة لكيفية تحديد كومة التكنولوجيا. الاستراتيجيات التي تستخدم بيانات أكثر تواترا من الحانات بدقة أو الثانية تتطلب اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالأداء. وتؤدي الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود الثانية (أي بيانات القراد) إلى تصميم مدعوم بالأداء باعتباره الشرط الأساسي. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد العالي، سيلزم تخزين كمية كبيرة من بيانات السوق وتقييمها. برامج مثل HDF5 أو كدب تستخدم عادة لهذه الأدوار. من أجل معالجة كميات واسعة من البيانات اللازمة لتطبيقات هفت، يجب أن تستخدم على نطاق واسع باكتستر ونظام التنفيذ. سيسي (ربما مع بعض المجمع) من المرجح أن أقوى مرشح اللغة. وسوف تتطلب استراتيجيات فائقة التردد تقريبا تقريبا الأجهزة المخصصة مثل فبغاس وتبادل تبادل الموقع و كيرنالنيتورك واجهة ضبط. نظم البحوث نظم البحوث عادة ما تنطوي على مزيج من التنمية التفاعلية والنصوص الآلي. وغالبا ما يحدث الأول داخل إيد مثل فيسوال ستوديو، ماتلاب أو R ستوديو. ويشمل هذا الأخير حسابات عددية واسعة النطاق على العديد من المعلمات ونقاط البيانات. وهذا يؤدي إلى اختيار اللغة توفير بيئة مباشرة لاختبار التعليمات البرمجية، ولكن أيضا يوفر أداء كافيا لتقييم الاستراتيجيات على أبعاد متعددة المعلمة. تتضمن إيديس النموذجية في هذا المجال ميكروسوفت فيسوال سيسي، الذي يحتوي على أدوات مساعدة التصحيح واسعة، وقدرات اكتمال التعليمات البرمجية (عبر إنتليزنس) ومحات عامة مباشرة من كومة المشروع بأكمله (عبر قاعدة البيانات أورم، لينق) ماتلاب. والتي تم تصميمها لالجبر العددي واسعة العمليات الجبرية و فيكتوريسد، ولكن بطريقة تفاعلية وحدة التحكم R ستوديو. الذي يلتف وحدة تحكم اللغة الإحصائية R في إيد إكليبس إيد كاملة لينكس جافا و C و إيدس شبه الملكية مثل إنوهت الستارة ل بيثون، والتي تشمل مكتبات تحليل البيانات مثل نومبي. SciPy. سسيكيت-تعلم والباندا في بيئة تفاعلية واحدة (وحدة التحكم). ل باكتستينغ العددية، جميع اللغات المذكورة أعلاه هي مناسبة، على الرغم من أنه ليس من الضروري استخدام غويد كما سيتم تنفيذ التعليمات البرمجية في الخلفية. الاعتبار الرئيسي في هذه المرحلة هو سرعة التنفيذ. وغالبا ما تكون اللغة المترجمة (مثل C) مفيدة إذا كانت أبعاد معلمة باكتستينغ كبيرة. تذكر أنه من الضروري أن نكون حذرين من مثل هذه الأنظمة إذا كان هذا هو الحال في اللغات المترجمة مثل بيثون في كثير من الأحيان الاستفادة من المكتبات عالية الأداء مثل نومبيبانداس لخطوة باكتستينغ، من أجل الحفاظ على درجة معقولة من القدرة التنافسية مع معادلات مجمعة. في نهاية المطاف سيتم تحديد اللغة المختارة لل باكتستينغ من قبل الاحتياجات الخوارزمية محددة وكذلك مجموعة من المكتبات المتاحة في اللغة (أكثر على ذلك أدناه). ومع ذلك، فإن اللغة المستخدمة لباكتستر والبيئات البحثية يمكن أن تكون مستقلة تماما عن تلك المستخدمة في بناء محفظة، وإدارة المخاطر ومكونات التنفيذ، كما سيتبين. إدارة المحفظة وإدارة المخاطر غالبا ما يتم تجاهل مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر من قبل تجار التجزئة الخوارزمية. هذا هو دائما تقريبا خطأ. وتوفر هذه الأدوات الآلية التي سيتم من خلالها الحفاظ على رأس المال. أنها لا تحاول فقط لتخفيف عدد الرهانات محفوفة بالمخاطر، ولكن أيضا تقليل زبد من الصفقات نفسها، والحد من تكاليف المعاملات. ويمكن أن يكون للإصدارات المتطورة من هذه المكونات تأثير كبير على نوعية وربحية الربحية. فمن السهل إنشاء استراتيجيات مستقرة حيث يمكن بسهولة تعديل آلية بناء المحفظة ومدير المخاطر للتعامل مع أنظمة متعددة. ومن ثم ينبغي اعتبارها عناصر أساسية في بداية تصميم نظام تجاري حسابي. وظيفة نظام بناء محفظة هو اتخاذ مجموعة من الصفقات المطلوبة وإنتاج مجموعة من الصفقات الفعلية التي تقلل من زبد، والحفاظ على التعرض لعوامل مختلفة (مثل القطاعات وفئات الأصول والتقلب وغيرها) وتحسين تخصيص رأس المال لمختلف استراتيجيات في محفظة. غالبا ما يقلل بناء الحافظة من مشكلة الجبر الخطي (مثل معامل المصفوفة)، وبالتالي يعتمد الأداء بشكل كبير على فعالية تنفيذ الجبر الخطي العددي المتوفر. وتشمل المكتبات العامة أوبلاس. لاباك و ناغ ل C. ماتلاب تمتلك أيضا عمليات مصفوفة الأمثل على نطاق واسع. يستخدم بيثون نومبيسيبي لمثل هذه الحسابات. وستتطلب المحفظة التي تتم إعادة توازنها بشكل متكرر مكتبة مصفوفة مجمعة (ومثبتة جيدا) لتنفيذ هذه الخطوة، حتى لا تعيق نظام التداول. إدارة المخاطر جزء آخر مهم للغاية من نظام التداول الخوارزمي. ويمكن أن تأتي المخاطر في أشكال كثيرة: زيادة التقلب (على الرغم من أن هذا قد يكون مرغوبا فيه لاستراتيجيات معينة)، وزيادة الارتباطات بين فئات الأصول، والتخلف عن الطرف المقابل، وانقطاعات الخادم، وأحداث البجعة السوداء، والبق غير المكتشفة في رمز التداول، قليل. وتسعى مكونات إدارة المخاطر إلى التنبؤ بآثار التقلبات المفرطة والروابط بين فئات األصول وتأثيرها الالحق على رأس المال المتداول. في كثير من الأحيان هذا يقلل إلى مجموعة من الحسابات الإحصائية مثل اختبارات الإجهاد مونت كارلو. وهذا يشبه إلى حد كبير الاحتياجات الحسابية لمحرك تسعير المشتقات وعلى هذا النحو سوف تكون مرتبطة بو. هذه المحاكاة هي موازية للغاية (انظر أدناه)، وإلى حد ما، فمن الممكن لرمي الأجهزة في هذه المشكلة. أنظمة التنفيذ تتمثل مهمة نظام التنفيذ في تلقي إشارات التداول التي تمت تصفيتها من مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر وإرسالها إلى وساطة أو أي وسيلة أخرى للوصول إلى الأسواق. بالنسبة لمعظم استراتيجيات التداول خوارزمية التجزئة وهذا ينطوي على اتصال أبي أو فيكس إلى الوساطة مثل وسطاء التفاعلية. الاعتبارات الأساسية عند اتخاذ قرار بشأن لغة تشمل جودة أبي، توفر اللغة المجمع ل أبي، وتيرة التنفيذ والانزلاق المتوقع. تشير جودة أبي إلى مدى توثيقها بشكل جيد، أو نوع الأداء الذي توفره، سواء كانت تحتاج إلى برنامج مستقل يمكن الوصول إليه أو ما إذا كان يمكن إنشاء بوابة بطريقة بدون رأس (أي بدون واجهة المستخدم الرسومية). في حالة الوسطاء التفاعليين، يجب أن تعمل أداة ترادر ​​وركستاتيون في بيئة واجهة المستخدم الرسومية من أجل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم. كان لي مرة واحدة لتثبيت طبعة أوبونتو سطح المكتب على خادم سحابة الأمازون للوصول إلى وسطاء التفاعلية عن بعد، بحتة لهذا السبب معظم واجهات برمجة التطبيقات توفر واجهة C أندور جافا. وعادة ما يصل إلى المجتمع لتطوير مغلفات لغة محددة ل C، بيثون، R، إكسل و ماتلاب. لاحظ أنه مع كل الإضافات الإضافية المستخدمة (وخاصة أبي مغلفات) هناك مجال للخلل لزحف إلى النظام. دائما اختبار الإضافات من هذا النوع وضمان الحفاظ عليها بنشاط. مقياس جدير بالاهتمام هو معرفة عدد التحديثات الجديدة التي تم إجراؤها على كودباس في الأشهر الأخيرة. تردد التنفيذ هو في غاية الأهمية في خوارزمية التنفيذ. لاحظ أن المئات من الطلبات قد يتم إرسالها كل دقيقة، وعلى هذا النحو أمر بالغ الأهمية. سوف يتم تكبد الانزلاق من خلال نظام التنفيذ سيئة الأداء وهذا سيكون له تأثير كبير على الربحية. وتعتبر اللغات المكتوبة إحصائيا (انظر أدناه) مثل سغافا هي الأمثل عموما للتنفيذ ولكن هناك مفاضلة في وقت التطوير والاختبار وسهولة الصيانة. اللغات التي يتم كتابتها ديناميكيا، مثل بيثون و بيرل هي الآن سريعة بشكل عام. تأكد دائما من تصميم المكونات بطريقة نمطية (انظر أدناه) بحيث يمكن تبديلها خارجا كمقاييس النظام. التخطيط المعماري وعملية التطوير تمت مناقشة مكونات نظام التداول ومتطلباته من حيث الحجم والحجم، ولكن البنية التحتية للنظام لم يتم تغطيتها بعد. أولئك الذين يعملون كمتاجر التجزئة أو يعملون في صندوق صغير من المرجح أن يرتدي العديد من القبعات. وسوف يكون من الضروري أن تغطي نموذج ألفا، وإدارة المخاطر والتنفيذ المعلمات، وأيضا التنفيذ النهائي للنظام. قبل مناقشة لغات محددة، سيتم مناقشة تصميم بنية النظام الأمثل. فصل الشواغل من أهم القرارات التي يجب اتخاذها في البداية كيفية فصل شواغل نظام تجاري. في تطوير البرمجيات، وهذا يعني أساسا كيفية تفريق مختلف جوانب النظام التجاري إلى مكونات وحدات منفصلة. من خلال تعريض الواجهات في كل من المكونات من السهل مبادلة أجزاء من النظام للنسخ الأخرى التي تساعد على الأداء، والموثوقية أو الصيانة، دون تعديل أي رمز التبعية الخارجية. وهذه هي أفضل ممارسة لهذه النظم. وبالنسبة للاستراتيجيات في الترددات المنخفضة، ينصح بهذه الممارسات. فبالنسبة لتداول الترددات العالية جدا، قد يكون من الضروري تجاهل قاعدة البيانات على حساب التغيير والتبديل في النظام للحصول على المزيد من الأداء. قد يكون من المرغوب فيه نظام أكثر إحكاما. إن إنشاء خريطة مكونة لنظام التداول الخوارزمي يستحق مقالا في حد ذاته. ومع ذلك، فإن النهج الأمثل هو التأكد من وجود مكونات منفصلة للمدخلات بيانات السوق التاريخية والحقيقية، وتخزين البيانات، أبي الوصول إلى البيانات، باكتستر، معايير الاستراتيجية، بناء محفظة وإدارة المخاطر وأنظمة التنفيذ الآلي. على سبيل المثال، إذا كان مخزن البيانات قيد الاستخدام حاليا ضعيفا، حتى عند مستويات كبيرة من التحسين، يمكن تبديله مع الحد الأدنى من إعادة الكتابة إلى ابتلاع البيانات أو أبي الوصول إلى البيانات. بقدر ما باكتستر والمكونات اللاحقة المعنية، ليس هناك فرق. فائدة أخرى من المكونات فصل هو أنه يسمح لمجموعة متنوعة من لغات البرمجة لاستخدامها في النظام العام. ليست هناك حاجة إلى أن تقتصر على لغة واحدة إذا كانت طريقة الاتصال من مكونات اللغة مستقلة. وسيكون هذا هو الحال إذا كانت تتصل عبر تكبيب، زيرومق أو بعض بروتوكول آخر اللغة مستقلة. كمثال ملموس، والنظر في حالة نظام باكتستينغ يجري كتابتها في C لعدد أداء الطحن، في حين تتم كتابة مدير محفظة ونظم التنفيذ في بايثون باستخدام سسيبي و إبي. اعتبارات الأداء الأداء هو أحد الاعتبارات الهامة لمعظم استراتيجيات التداول. لاستراتيجيات تردد أعلى هو العامل الأكثر أهمية. الأداء يغطي مجموعة واسعة من القضايا، مثل سرعة التنفيذ الخوارزمية، الكمون الشبكة، عرض النطاق الترددي، إو البيانات، كونكورنسيباراليليسم والتحجيم. كل من هذه المجالات هي التي تغطيها بشكل فردي الكتب المدرسية الكبيرة، لذلك هذه المادة سوف تخدش فقط سطح كل موضوع. سيتم الآن مناقشة الهندسة المعمارية واختيار اللغة من حيث آثارها على الأداء. الحكمة السائدة كما ذكر دونالد نوث. واحدة من آباء علوم الحاسوب، هو أن التحسين المبكر هو جذر كل الشر. هذا هو الحال دائما تقريبا - إلا عند بناء خوارزمية التداول عالية التردد بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استراتيجيات التردد المنخفض، نهج مشترك هو بناء نظام في أبسط طريقة ممكنة وتحسين فقط كما تبدأ الاختناقات في الظهور. وتستخدم أدوات التنميط لتحديد أين تنشأ الاختناقات. يمكن أن تكون ملامح لجميع العوامل المذكورة أعلاه، إما في بيئة ويندوز أو لينوكس. هناك العديد من أنظمة التشغيل وأدوات اللغة المتاحة للقيام بذلك، فضلا عن المرافق طرف ثالث. وسيتم الآن مناقشة اختيار اللغة في سياق الأداء. C، جافا، بيثون، R و ماتلاب كلها تحتوي على مكتبات عالية الأداء (إما كجزء من معيارها أو خارجيا) لبنية البيانات الأساسية والعمل الخوارزمية. C مع مكتبة قالب قياسي، في حين يحتوي بيثون نومبيسيبي. المهام الرياضية المشتركة هي التي يمكن العثور عليها في هذه المكتبات ونادرا ما تكون مفيدة لكتابة تنفيذ جديد. ويتمثل أحد الاستثناءات في ما إذا كانت معمارية الأجهزة عالية التخصيص مطلوبة، وأن الخوارزمية تستخدم استخداما موسعا للملحقات الخاصة (مثل مخابئ مخصصة). ومع ذلك، في كثير من الأحيان إعادة اختراع نفايات العجلة الوقت الذي يمكن أن تنفق بشكل أفضل تطوير وتحسين أجزاء أخرى من البنية التحتية التجارية. وقت التطوير ثمين للغاية وخاصة في سياق المطورين الوحيد. وكثيرا ما يكون الكمون مشكلة في نظام التنفيذ حيث أن أدوات البحث عادة ما تكون موجودة على نفس الجهاز. بالنسبة إلى السابق، يمكن أن يحدث الكمون عند نقاط متعددة على طول مسار التنفيذ. يجب استشارة قواعد البيانات (الكمون ديسكنتورك)، يجب أن يتم إنشاء إشارات (التشغيل سيست، الكمون الرسائل الكمون)، إشارات التجارة المرسلة (نيك الكمون) وأوامر معالجتها (الكمون أنظمة التبادل الداخلي). لعمليات تردد أعلى من الضروري أن تصبح مألوفة على نحو وثيق مع التحسين الأمثل، فضلا عن الأمثل لنقل الشبكة. هذا هو مجال عميق و هو إلى حد كبير خارج نطاق المادة ولكن إذا كان المطلوب خوارزمية أوفت ثم يكون على بينة من عمق المعرفة المطلوبة التخزين المؤقت مفيد جدا في مجموعة أدوات مطور التداول الكمي. التخزين المؤقت يشير إلى مفهوم تخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر بطريقة تسمح بالوصول إلى الأداء العالي، على حساب احتمال عدم دقة البيانات. تحدث حالة الاستخدام الشائعة في تطوير الويب عند أخذ البيانات من قاعدة بيانات علائقية تدعمها الأقراص ووضعها في الذاكرة. أي طلبات لاحقة للبيانات لا تضطر إلى ضرب قاعدة البيانات وبالتالي المكاسب الأداء يمكن أن تكون كبيرة. للتداول حالات التخزين المؤقت يمكن أن تكون مفيدة للغاية. على سبيل المثال، يمكن تخزين الحالة الحالية لمحفظة إستراتيجية في ذاكرة التخزين المؤقت حتى يتم إعادة توازنها، بحيث لا تحتاج القائمة إلى إعادة توليدها عند كل حلقة من خوارزمية التداول. ومن المرجح أن يكون هذا وحدة المعالجة المركزية عالية أو عملية إو القرص من هذا التجدد. ومع ذلك، التخزين المؤقت لا يخلو من القضايا الخاصة بها. تجديد بيانات ذاكرة التخزين المؤقت في كل مرة، ويرجع ذلك إلى طبيعة فوليلي تخزين ذاكرة التخزين المؤقت، يمكن أن تضع طلبا كبيرا على البنية التحتية. قضية أخرى هي الكلب تتراكم. حيث يتم تنفيذ أجيال متعددة من نسخة مخبأ جديدة تحت حمولة عالية للغاية، الأمر الذي يؤدي إلى فشل سلسلة. تخصيص الذاكرة الديناميكية عملية مكلفة في تنفيذ البرامج. وبالتالي فإنه من الضروري لتطبيقات التداول أداء أعلى أن تكون على بينة جيدا كيف يتم تخصيص الذاكرة وإزالة ديالوكاتد خلال تدفق البرنامج. معايير اللغة الأحدث مثل جافا و C و بيثون جميعها تؤدي تلقائيا لجمع القمامة. الذي يشير إلى ديالوكاتيون الذاكرة المخصصة حيوي عندما تخرج الكائنات من النطاق. جمع القمامة مفيد للغاية أثناء التطوير لأنه يقلل من الأخطاء ويساعد القراءة. ومع ذلك، فإنه غالبا ما يكون دون المستوى الأمثل لبعض استراتيجيات التداول عالية التردد. عادة ما تكون هناك حاجة لجمع القمامة المخصصة لهذه الحالات. في جافا، على سبيل المثال، من خلال ضبط جامع القمامة وتكوين كومة الذاكرة المؤقتة، فمن الممكن الحصول على أداء عال لاستراتيجيات هفت. C لا توفر جامع القمامة الأصلي ولذلك فمن الضروري التعامل مع جميع تخصيص الذاكرة تخصيص كجزء من تنفيذ الكائنات. في حين يحتمل أن يكون عرضة للخطأ (يحتمل أن يؤدي إلى مؤشرات التعلق) من المفيد للغاية أن يكون التحكم الدقيق الحبيبات لكيفية ظهور الكائنات على كومة لتطبيقات معينة. عند اختيار لغة تأكد من دراسة كيفية عمل جامع القمامة وما إذا كان يمكن تعديلها لتحسين حالة استخدام معينة. العديد من العمليات في أنظمة التداول الخوارزمية هي قابلة للتوازي. ويشير هذا إلى مفهوم تنفيذ عمليات برمجية متعددة في نفس الوقت، أي بالتوازي. ما يسمى خوارزميات موازية محرج تشمل الخطوات التي يمكن حسابها بشكل مستقل تماما عن الخطوات الأخرى. بعض العمليات الإحصائية، مثل محاكاة مونتي كارلو، هي مثال جيد للخوارزميات المتوازية بشكل محرج حيث يمكن حساب كل سحب عشوائي وعملية المسار اللاحقة دون معرفة مسارات أخرى. الخوارزميات الأخرى هي موازية جزئيا فقط. ديناميات السوائل المحاكاة هي مثل هذا المثال، حيث مجال الحساب يمكن تقسيمها، ولكن في نهاية المطاف يجب أن هذه المجالات التواصل مع بعضها البعض، وبالتالي فإن العمليات هي متتابعة جزئية. خوارزميات متوازية تخضع لقانون أمدهلز. التي توفر حد أعلى نظريا لزيادة أداء خوارزمية موازية عندما تخضع لعمليات منفصلة N (على سبيل المثال على وحدة المعالجة المركزية الأساسية أو موضوع). أصبح باراليليساتيون ذات أهمية متزايدة كوسيلة للتحسين منذ ركض سرعة المعالج على مدار الساعة، كما تحتوي المعالجات الأحدث العديد من النوى التي لإجراء حسابات موازية. وقد أدى ارتفاع أجهزة الرسومات الاستهلاكية (في الغالب لألعاب الفيديو) إلى تطوير وحدات المعالجة الرسومية (غبوس)، التي تحتوي على مئات من النوى لعمليات متزامنة للغاية. وأصبحت وحدات معالجة الجرافيك هذه بأسعار معقولة جدا. وقد أدت الأطر الرفيعة المستوى، مثل نفيدياس كودا، إلى اعتماد واسع النطاق في الأوساط الأكاديمية والمالية. هذه الأجهزة غبو عادة ما تكون مناسبة فقط للجانب البحثي من التمويل الكمي، في حين يتم استخدام الأجهزة الأخرى أكثر تخصصا (بما في ذلك الميدان بوابة برمجة صفائف - فبغاس) ل (U) هفت. في الوقت الحاضر، معظم لانغوجيس الحديثة تدعم درجة من التزامنالتزامن. وبالتالي فمن مباشرة لتحسين باكتستر، لأن جميع الحسابات مستقلة بشكل عام عن الآخرين. يشير التحجيم في هندسة البرمجيات والعمليات إلى قدرة النظام على التعامل مع الأحمال المتزايدة باستمرار في شكل طلبات أكبر، واستخدام المعالج العالي والمزيد من تخصيص الذاكرة. في التداول الخوارزمي استراتيجية قادرة على نطاق إذا كان يمكن قبول كميات أكبر من رأس المال، ولا تزال تنتج عائدات متسقة. جداول تكديس تكنولوجيا التداول إذا كان يمكن أن تحمل حجم التجارة أكبر وزيادة الكمون، دون الاختناقات. في حين يجب أن تصمم النظم على نطاق واسع، فإنه غالبا ما يكون من الصعب التنبؤ مسبقا حيث سيحدث عنق الزجاجة. وسيساعد قطع الأشجار، والاختبار، والتنميط، والرصد على نحو كبير في السماح للنظام بتوسيع نطاقه. وغالبا ما توصف اللغات نفسها بأنها غير قابلة للتحصيل. وهذا عادة ما يكون نتيجة للتضليل، وليس الحقيقة الصعبة. هذا هو إجمالي كومة التكنولوجيا التي ينبغي التأكد من قابلية، وليس اللغة. ومن الواضح أن لغات معينة لها أداء أكبر من غيرها في حالات الاستخدام على وجه الخصوص، ولكن لغة واحدة هي أبدا أفضل من آخر بكل معنى الكلمة. إحدى وسائل إدارة المقياس هي فصل المخاوف، كما ذكرنا سابقا. ومن أجل زيادة القدرة على التعامل مع الزيادات في النظام (أي التقلبات المفاجئة التي تؤدي إلى مجموعة كبيرة من الصفقات)، من المفيد إنشاء بنية انتظار للطوابع. وهذا يعني ببساطة وضع نظام طابور رسائل بين المكونات بحيث يتم تجميع أوامر حتى إذا كان مكون معين غير قادر على معالجة العديد من الطلبات. بدلا من أن يتم فقدان الطلبات يتم الاحتفاظ بها ببساطة في كومة حتى يتم التعامل مع الرسالة. هذا مفيد بشكل خاص لإرسال الصفقات إلى محرك التنفيذ. إذا كان المحرك يعاني تحت الكمون الثقيل ثم فإنه سيتم النسخ الاحتياطي الصفقات. وهناك طابور بين مولد إشارة التجارة و أبي التنفيذ تخفيف هذه المسألة على حساب احتمال انزلاق التجارة. A وسيط قائمة انتظار رسالة مفتوحة المصدر يحظى باحترام كبير هو رابيتمق. الأجهزة وأنظمة التشغيل الأجهزة التي تعمل استراتيجيتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ربحية خوارزمية الخاص بك. هذه ليست قضية تقتصر على التجار عالية التردد إما. يمكن أن يؤدي اختيار ضعيف في الأجهزة ونظام التشغيل إلى تعطل الجهاز أو إعادة التشغيل في اللحظة الأكثر من غير المناسب. وبالتالي فمن الضروري النظر في المكان الذي سيقام فيه طلبك. الاختيار هو عادة بين جهاز سطح المكتب الشخصي، خادم بعيد، مزود سحابة أو خادم تبادل مشترك. أجهزة سطح المكتب بسيطة لتثبيت وإدارة، وخاصة مع أحدث أنظمة التشغيل ودية المستخدم مثل ويندوز 78، ماك أوسك و أوبونتو. ولكن أنظمة سطح المكتب تمتلك بعض العيوب الهامة. في المقام الأول هو أن إصدارات أنظمة التشغيل المصممة لآلات سطح المكتب من المرجح أن تتطلب إعادة التشغيل (وغالبا في أسوأ الأوقات). كما أنها تستخدم المزيد من الموارد الحسابية بحكم الحاجة إلى واجهة المستخدم الرسومية (غوي). استخدام الأجهزة في المنزل (أو المكتب المحلي) البيئة يمكن أن يؤدي إلى الاتصال بالإنترنت ومشاكل الطاقة الجهوزية. الفائدة الرئيسية لنظام سطح المكتب هو أن القدرة الحصانية الحاسوبية كبيرة يمكن شراؤها لجزء من تكلفة خادم مخصص عن بعد (أو نظام سحابة القائمة) من سرعة مماثلة. إن الخادم المخصص أو الجهاز القائم على السحابة، في حين غالبا ما يكون أكثر تكلفة من خيار سطح المكتب، يسمح للبنية التحتية أكثر أهمية التكرار، مثل النسخ الاحتياطي للبيانات الآلية، والقدرة على أكثر وضوحا ضمان الجهوزية والرصد عن بعد. فهي أصعب لإدارة لأنها تتطلب القدرة على استخدام قدرات تسجيل الدخول عن بعد من نظام التشغيل. في ويندوز هذا عموما عن طريق بروتوكول سطح المكتب البعيد واجهة المستخدم الرسومية (رديب). في الأنظمة المستندة إلى أونيكس يتم استخدام سطر الأوامر الآمنة شل (سش). البنية التحتية للخادم المستندة إلى يونيكس هي دائما تقريبا سطر الأوامر على أساس الذي يجعل على الفور أدوات البرمجة القائمة على واجهة المستخدم الرسومية (مثل ماتلاب أو إكسيل) لتكون غير صالحة للاستعمال. والخادم المتواجد في الموقع، حيث تستخدم العبارة في أسواق رأس المال، هو ببساطة خادم مخصص يتواجد داخل تبادل من أجل تقليل زمن الاستجابة لخوارزمية التداول. وهذا ضروري للغاية لبعض استراتيجيات التداول عالية التردد، والتي تعتمد على الكمون المنخفض من أجل توليد ألفا. الجانب الأخير لاختيار الأجهزة واختيار لغة البرمجة هو منصة الاستقلال. هل هناك حاجة لتشغيل التعليمات البرمجية عبر أنظمة تشغيل مختلفة متعددة هل التعليمات البرمجية المصممة ليتم تشغيلها على نوع معين من بنية المعالج مثل إنتيل x86x64 أو سيكون من الممكن تنفيذ معالجات ريس مثل تلك المصنعة بواسطة أرم وستعتمد هذه القضايا اعتمادا كبيرا على تواتر ونوع الاستراتيجية الجاري تنفيذها. المرونة والاختبار واحدة من أفضل الطرق لتفقد الكثير من المال على التداول الخوارزمي هو إنشاء نظام مع عدم المرونة. هذا يشير إلى متانة النظام عند التعرض لأحداث نادرة، مثل إفلاس الوساطة، التقلبات المفاجئة المفاجئة، التوقف على نطاق المنطقة لموفر خادم السحابة أو الحذف العرضي لقاعدة بيانات التداول بأكملها. سنوات من الأرباح يمكن القضاء عليها في غضون ثوان مع بنية سيئة التصميم. فمن الضروري للغاية للنظر في قضايا مثل ديبوجنغ، والاختبار، وقطع الأشجار، والنسخ الاحتياطي، وتوافر عالية والرصد والمكونات الأساسية للنظام الخاص بك. ومن المرجح أنه في أي المعقدة المعقولة معقول تطبيق التداول الكمي على الأقل 50 من وقت التطوير سوف تنفق على التصحيح والاختبار والصيانة. تقريبا جميع لغات البرمجة إما السفينة مع المصحح المصاحبة أو تمتلك بدائل طرف ثالث يحظى باحترام كبير. في جوهرها، يسمح مصحح الأخطاء تنفيذ برنامج مع إدراج نقاط التعسفي التعسفي في مسار التعليمات البرمجية، والتي توقف مؤقتا التنفيذ من أجل التحقيق في حالة النظام. الفائدة الرئيسية من التصحيح هو أنه من الممكن للتحقيق في سلوك التعليمات البرمجية قبل نقطة تحطم معروفة. التصحيح هو عنصر أساسي في مربع الأدوات لتحليل أخطاء البرمجة. ومع ذلك، فهي تستخدم على نطاق واسع في اللغات المترجمة مثل C أو جافا، كما لغات تفسير مثل بيثون غالبا ما يكون من الأسهل لتصحيح الأخطاء بسبب لوك أقل والبيانات أقل مطول. على الرغم من هذا الاتجاه بيثون لا السفينة مع بدب. والتي هي أداة التصحيح متطورة. ميكروسوفت فيسوال C إيد يمتلك الأدوات المساعدة التصحيح واجهة المستخدم الرسومية واسعة، في حين أن سطر الأوامر لينوكس C مبرمج، مصحح أخطاء غب موجود. ويشير الاختبار في تطوير البرمجيات إلى عملية تطبيق معلمات ونتائج معروفة على وظائف وأساليب وكائنات محددة داخل كوديباس، وذلك لمحاكاة السلوك وتقييم مسارات متعددة للشفرات، مما يساعد على ضمان تصرف النظام كما ينبغي. ويعرف النموذج الأحدث باسم "التطوير القائم على الاختبار" (تد)، حيث يتم تطوير شفرة الاختبار على واجهة محددة دون تنفيذ. قبل الانتهاء من كوديباس الفعلية سوف تفشل جميع الاختبارات. كما يتم كتابة التعليمات البرمجية لملء الفراغات، والاختبارات في نهاية المطاف كل تمر، وعند هذه النقطة يجب أن تتوقف التنمية. تد يتطلب واسعة تصميم مواصفات مقدما فضلا عن درجة صحية من الانضباط من أجل القيام بنجاح. في C، يوفر بوست إطار اختبار الوحدة. في جافا، توجد مكتبة جونيت لتحقيق الغرض نفسه. لدى بيثون أيضا وحدة ونيتست كجزء من المكتبة القياسية. العديد من اللغات الأخرى تمتلك أطر اختبار الوحدة وغالبا ما تكون هناك خيارات متعددة. في بيئة الإنتاج، قطع الأشجار المتطورة ضروري للغاية. يشير التسجيل إلى عملية إخراج الرسائل، بدرجات متفاوتة من الشدة، فيما يتعلق بسلوك تنفيذ النظام إلى ملف مسطح أو قاعدة بيانات. السجلات هي السطر الأول من الهجوم عند البحث عن سلوك وقت تشغيل البرنامج غير متوقع. لسوء الحظ فإن أوجه القصور في نظام قطع الأشجار تميل فقط إلى اكتشافها بعد حقيقة كما هو الحال مع النسخ الاحتياطية التي نوقشت أدناه، ينبغي إيلاء نظام تسجيل الدخول الاعتبار الواجب قبل تصميم النظام. كل من مايكروسوفت ويندوز و لينوكس تأتي مع قدرة واسعة لتسجيل النظام و لغات البرمجة تميل إلى السفينة مع مكتبات التسجيل القياسية التي تغطي معظم حالات الاستخدام. غالبا ما يكون من الحكمة تركيز معلومات التسجيل من أجل تحليلها في وقت لاحق، حيث أنها يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى أفكار حول تحسين الأداء أو الحد من الأخطاء، والتي سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على عوائد التداول. وفي حين أن تسجيل النظام سيوفر معلومات عما حدث في الماضي، فإن رصد تطبيق ما سيوفر نظرة ثاقبة لما يحدث الآن. وينبغي النظر في جميع جوانب النظام لأغراض الرصد. توفر مقاييس مستوى النظام مثل استخدام القرص والذاكرة المتوفرة وعرض النطاق الترددي للشبكة واستخدام وحدة المعالجة المركزية معلومات التحميل الأساسية. وينبغي أيضا مراقبة مقاييس التداول مثل السعر غير الطبيعي، والتخفيضات السريعة المفاجئة، وتعرض الحسابات لمختلف القطاعات القطاعية. وعلاوة على ذلك، ينبغي التحريض على نظام العتبة الذي يوفر الإخطار عند اختراق بعض المقاييس، ورفع طريقة الإخطار (البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، مكالمة هاتفية آلية) اعتمادا على شدة المقياس. مراقبة النظام غالبا ما يكون مجال مسؤول النظام أو مدير العمليات. ومع ذلك، كمطور تجاري وحيد، يجب إنشاء هذه المقاييس كجزء من التصميم الأكبر. وتوجد العديد من حلول الرصد: الملكية، المستضافة والمفتوحة المصدر، والتي تسمح بتخصيص مقاييس واسعة لحالة استخدام معينة. يجب أن تكون النسخ الاحتياطية والتوافر العالي مخاوف رئيسية لنظام التداول. Consider the following two questions: 1) If an entire production database of market data and trading history was deleted (without backups) how would the research and execution algorithm be affected 2) If the trading system suffers an outage for an extended period (with open positions) how would account equity and ongoing profitability be affected The answers to both of these questions are often sobering It is imperative to put in place a system for backing up data and also for testing the restoration of such data. Many individuals do not test a restore strategy. If recovery from a crash has not been tested in a safe environment, what guarantees exist that restoration will be available at the worst possible moment Similarly, high availability needs to be baked in from the start. Redundant infrastructure (even at additional expense) must always be considered, as the cost of downtime is likely to far outweigh the ongoing maintenance cost of such systems. I wont delve too deeply into this topic as it is a large area, but make sure it is one of the first considerations given to your trading system. Choosing a Language Considerable detail has now been provided on the various factors that arise when developing a custom high-performance algorithmic trading system. The next stage is to discuss how programming languages are generally categorised. Type Systems When choosing a language for a trading stack it is necessary to consider the type system . The languages which are of interest for algorithmic trading are either statically - or dynamically-typed . A statically-typed language performs checks of the types (e. g. integers, floats, custom classes etc) during the compilation process. Such languages include C and Java. A dynamically-typed language performs the majority of its type-checking at runtime. Such languages include Python, Perl and JavaScript. For a highly numerical system such as an algorithmic trading engine, type-checking at compile time can be extremely beneficial, as it can eliminate many bugs that would otherwise lead to numerical errors. However, type-checking doesnt catch everything, and this is where exception handling comes in due to the necessity of having to handle unexpected operations. Dynamic languages (i. e. those that are dynamically-typed) can often lead to run-time errors that would otherwise be caught with a compilation-time type-check. For this reason, the concept of TDD (see above) and unit testing arose which, when carried out correctly, often provides more safety than compile-time checking alone. Another benefit of statically-typed languages is that the compiler is able to make many optimisations that are otherwise unavailable to the dynamically - typed language, simply because the type (and thus memory requirements) are known at compile-time. In fact, part of the inefficiency of many dynamically-typed languages stems from the fact that certain objects must be type-inspected at run-time and this carries a performance hit. Libraries for dynamic languages, such as NumPySciPy alleviate this issue due to enforcing a type within arrays. Open Source or Proprietary One of the biggest choices available to an algorithmic trading developer is whether to use proprietary (commercial) or open source technologies. There are advantages and disadvantages to both approaches. It is necessary to consider how well a language is supported, the activity of the community surrounding a language, ease of installation and maintenance, quality of the documentation and any licensingmaintenance costs. The Microsoft. NET stack (including Visual C, Visual C) and MathWorks MatLab are two of the larger proprietary choices for developing custom algorithmic trading software. Both tools have had significant battle testing in the financial space, with the former making up the predominant software stack for investment banking trading infrastructure and the latter being heavily used for quantitative trading research within investment funds. Microsoft and MathWorks both provide extensive high quality documentation for their products. Further, the communities surrounding each tool are very large with active web forums for both. The. NET software allows cohesive integration with multiple languages such as C, C and VB, as well as easy linkage to other Microsoft products such as the SQL Server database via LINQ. MatLab also has many pluginslibraries (some free, some commercial) for nearly any quantitative research domain. There are also drawbacks. With either piece of software the costs are not insignificant for a lone trader (although Microsoft does provide entry-level version of Visual Studio for free). Microsoft tools play well with each other, but integrate less well with external code. Visual Studio must also be executed on Microsoft Windows, which is arguably far less performant than an equivalent Linux server which is optimally tuned. MatLab also lacks a few key plugins such as a good wrapper around the Interactive Brokers API, one of the few brokers amenable to high-performance algorithmic trading. The main issue with proprietary products is the lack of availability of the source code. This means that if ultra performance is truly required, both of these tools will be far less attractive. Open source tools have been industry grade for sometime. Much of the alternative asset space makes extensive use of open-source Linux, MySQLPostgreSQL, Python, R, C and Java in high-performance production roles. However, they are far from restricted to this domain. Python and R, in particular, contain a wealth of extensive numerical libraries for performing nearly any type of data analysis imaginable, often at execution speeds comparable to compiled languages, with certain caveats. The main benefit of using interpreted languages is the speed of development time. Python and R require far fewer lines of code (LOC) to achieve similar functionality, principally due to the extensive libraries. Further, they often allow interactive console based development, rapidly reducing the iterative development process. Given that time as a developer is extremely valuable, and execution speed often less so (unless in the HFT space), it is worth giving extensive consideration to an open source technology stack. Python and R possess significant development communities and are extremely well supported, due to their popularity. Documentation is excellent and bugs (at least for core libraries) remain scarce. Open source tools often suffer from a lack of a dedicated commercial support contract and run optimally on systems with less-forgiving user interfaces. A typical Linux server (such as Ubuntu) will often be fully command-line oriented. In addition, Python and R can be slow for certain execution tasks. There are mechanisms for integrating with C in order to improve execution speeds, but it requires some experience in multi-language programming. While proprietary software is not immune from dependencyversioning issues it is far less common to have to deal with incorrect library versions in such environments. Open source operating systems such as Linux can be trickier to administer. I will venture my personal opinion here and state that I build all of my trading tools with open source technologies. In particular I use: Ubuntu, MySQL, Python, C and R. The maturity, community size, ability to dig deep if problems occur and lower total cost ownership (TCO) far outweigh the simplicity of proprietary GUIs and easier installations. Having said that, Microsoft Visual Studio (especially for C) is a fantastic Integrated Development Environment (IDE) which I would also highly recommend. Batteries Included The header of this section refers to the out of the box capabilities of the language - what libraries does it contain and how good are they This is where mature languages have an advantage over newer variants. C, Java and Python all now possess extensive libraries for network programming, HTTP, operating system interaction, GUIs, regular expressions (regex), iteration and basic algorithms. C is famed for its Standard Template Library (STL) which contains a wealth of high performance data structures and algorithms for free. Python is known for being able to communicate with nearly any other type of systemprotocol (especially the web), mostly through its own standard library. R has a wealth of statistical and econometric tools built in, while MatLab is extremely optimised for any numerical linear algebra code (which can be found in portfolio optimisation and derivatives pricing, for instance). Outside of the standard libraries, C makes use of the Boost library, which fills in the missing parts of the standard library. In fact, many parts of Boost made it into the TR1 standard and subsequently are available in the C11 spec, including native support for lambda expressions and concurrency. Python has the high performance NumPySciPyPandas data analysis library combination, which has gained widespread acceptance for algorithmic trading research. Further, high-performance plugins exist for access to the main relational databases, such as MySQL (MySQLC), JDBC (JavaMatLab), MySQLdb (MySQLPython) and psychopg2 (PostgreSQLPython). Python can even communicate with R via the RPy plugin An often overlooked aspect of a trading system while in the initial research and design stage is the connectivity to a broker API. Most APIs natively support C and Java, but some also support C and Python, either directly or with community-provided wrapper code to the C APIs. In particular, Interactive Brokers can be connected to via the IBPy plugin. If high-performance is required, brokerages will support the FIX protocol . Conclusion As is now evident, the choice of programming language(s) for an algorithmic trading system is not straightforward and requires deep thought. The main considerations are performance, ease of development, resiliency and testing, separation of concerns, familiarity, maintenance, source code availability, licensing costs and maturity of libraries. The benefit of a separated architecture is that it allows languages to be plugged in for different aspects of a trading stack, as and when requirements change. A trading system is an evolving tool and it is likely that any language choices will evolve along with it.