متوسط مستوى الدعم المتحرك

المتوسطات المتحركة مقدمة تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر الأدوات شعبية وسهلة الاستخدام المتاحة للمحلل الفني. فهي تسهل سلسلة البيانات وتسهل اكتشاف الاتجاهات، وهو أمر مفيد بشكل خاص في الأسواق المتقلبة. وهي تشكل أيضا اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات والتراكبات التقنية الأخرى. أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعا هي المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). ويرد وصفها بمزيد من التفصيل أدناه. المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) (انقر هنا لمشاهدة مثال حي للمتوسط ​​المتحرك البسيط) يتم تشكيل متوسط ​​متحرك بسيط بحساب متوسط ​​سعر (متوسط) الورقة المالية على مدى عدد محدد من الفترات. في حين أنه من الممكن إنشاء متوسطات متحركة من نقاط البيانات المفتوحة، عالية، ومنخفضة، يتم إنشاء معظم المتوسطات المتحركة باستخدام سعر الإغلاق. على سبيل المثال: يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام عن طريق إضافة أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام وتقسيم المجموع بمقدار 5. يتم تكرار الحساب لكل شريط سعر على الرسم البياني. ثم ينضم إلى المتوسطات لتشكيل خط التقويس السلس - خط المتوسط ​​المتحرك. مع استمرار مثالنا، إذا كان سعر الإغلاق التالي في المتوسط ​​هو 15، ثم سيتم إضافة هذه الفترة الجديدة وسيتم إسقاط اليوم الأقدم، وهو 10،. وسيحسب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام على النحو التالي: على مدى اليومين الماضيين، انتقلت سما من 12 إلى 13. مع إضافة أيام جديدة، سيتم طرح الأيام القديمة وسيواصل المتوسط ​​المتحرك التحرك بمرور الوقت . في المثال أعلاه، باستخدام أسعار الإغلاق من إيستمان كوداك (إك)، اليوم 10 هو اليوم الأول الممكن لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام. كما يستمر الحساب، يتم إضافة أحدث يوم ويتم طرح أقدم يوم. يتم حساب سما 10 يوم لليوم 11 بإضافة أسعار اليوم 2 حتى اليوم 11 وتقسيمها بمقدار 10. عملية المتوسط ​​ثم تنتقل إلى اليوم التالي حيث يتم حساب سما 10 يوم لليوم 12 بإضافة الأسعار من اليوم 3 إلى اليوم 12 وتقسيمها بمقدار 10. الرسم البياني أعلاه هو مؤامرة تحتوي على تسلسل البيانات في الجدول. يبدأ المتوسط ​​المتحرك البسيط في اليوم العاشر ويستمر. هذا التوضيح البسيط يسلط الضوء على حقيقة أن جميع المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة وسوف تكون دائما وراء السعر. سعر إيك يتجه لأسفل، ولكن المتوسط ​​المتحرك البسيط، الذي يقوم على البيانات السابقة 10 أيام، لا يزال فوق السعر. إذا كان السعر في ارتفاع، فإن سما سيكون على الأرجح أدناه. ونظرا لأن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة، فإنها تندرج ضمن فئة المؤشرات التي تتبع المؤشرات. عندما تتجه الأسعار، تتحرك المتوسطات المتحركة بشكل جيد. ومع ذلك، عندما لا تتجه الأسعار، يمكن للمتوسطات المتحركة أن تعطي إشارات مضللة. المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) (انقر هنا لمشاهدة مثال حي للمتوسط ​​المتحرك الأسي) من أجل تقليل الفارق في المتوسطات المتحركة البسيطة، غالبا ما يستخدم الفنيون المتوسطات المتحركة الأسية (وتسمى أيضا المتوسطات المتحركة المرجح أضعافا مضاعفة). وتقلل متوسطات التأخير في السداد الفارق الزمني بتطبيق المزيد من الوزن على الأسعار الأخيرة مقارنة بالأسعار الأقدم. يعتمد الترجيح المطبق على آخر سعر على الفترة المحددة للمتوسط ​​المتحرك. وكلما قلت فترة إما، كلما زاد الوزن الذي سيطبق على آخر سعر. على سبيل المثال: المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 10 يزن آخر سعر 18.18 بينما متوسط ​​إما 20 يزن السعر الأحدث 9.52. كما نرى، حساب و إما هو أصعب بكثير من حساب سما. المهم أن نتذكر أن المتوسط ​​المتحرك الأسي يضع وزنا أكبر على الأسعار الأخيرة. على هذا النحو، فإنه سوف تتفاعل بشكل أسرع مع التغيرات الأخيرة في الأسعار من المتوسط ​​المتحرك البسيط. هيريس صيغة الحساب. المتوسط ​​المتحرك المتحرك الأسي المتوسط ​​المتحرك يمكن تحديد المتوسطات المتحركة الأسية بطريقتين - كإما إيما مستند إلى النسبة المئوية أو إيما استنادا إلى فترة. و إما التي تعتمد على النسبة المئوية لها نسبة مئوية كمعلمة واحدة في حين أن إما المستندة إلى فترة لها معلمة تمثل مدة إما. صيغة المتوسط ​​المتحرك الأسي هي: إما (كيرنت) ((برايس (كيرنت) - إما (بريف)) x مولتيبلير) إما (بريف) بالنسبة إلى إما التي تستند إلى النسبة المئوية، فإن المضاعف يساوي النسبة المئوية المحددة إما. وبالنسبة إلى المتوسط ​​إما المستند إلى فترة، يساوي المضاعف 2 (1 N) حيث N هو العدد المحدد للفترات. على سبيل المثال، يتم حساب مضاعف إماس لفترة 10 مثل هذا: وهذا يعني أن إما 10 فترة ما يعادل 18.18 إما. ملاحظة: ستوكشارتس تدعم فقط إماز القائم على فترة. وفيما يلي جدول مع نتائج حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي ل إيستمان كوداك. وبالنسبة للمتوسط ​​المتحرك الأسي للفترات الأولى، استخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط للمتوسط ​​المتحرك الأسي السابق للفترات السابقة (تسليط الضوء الأصفر على الفترة العاشرة). من الفترة 11 فصاعدا، تم استخدام الفترات السابقة إما. وتنتهي الحسابات في الفترة 11 على النحو التالي: (C - P) (61.33 - 63.682) -2.352 (C - P) x K -2.352 x .181818 -0.4276 ((C - P) x K) P -0.4276 63.682 63.254 ويستعمل المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 سنوات في الحساب الأول فقط. بعد ذلك يتم استخدام الفترات السابقة إما. (انقر هنا لتحميل هذا الجدول كجدول بيانات إكسيل). لاحظ أنه من الناحية النظرية، يتم استخدام كل سعر إغلاق سابق في مجموعة البيانات في حساب كل إما التي تشكل خط إما. في حين أن تأثير نقاط البيانات القديمة يتناقص مع مرور الوقت، فإنه لا يختفي تماما. هذا صحيح بغض النظر عن الفترة المحددة إماز. وتقلل آثار البيانات القديمة بسرعة بالنسبة إلى المتوسطات الأقصر. بدلا من تلك الطويلة، ولكن مرة أخرى، فإنها لا تختفي تماما. بسيطة مقابل الأسية من بعيد، فإنه يبدو أن الفرق بين المتوسط ​​المتحرك الأسي ومتوسط ​​متحرك بسيط هو الحد الأدنى. لهذا المثال، الذي يستخدم فقط 20 أيام التداول، والفرق هو الحد الأدنى، ولكن الفرق مع ذلك. المتوسط ​​المتحرك الأسي هو أقرب إلى السعر الفعلي. في المتوسط، المتوسط ​​المتحرك هو 38 نقطة أقرب إلى السعر الفعلي من سما. من يوم 10 إلى يوم 20، كانت إما أقرب إلى السعر من سما 9 من 10 مرات. كانت المرة الوحيدة التي تقترب فيها سما في الفترة 18، ​​وهذا لم يدوم طويلا. وكان متوسط ​​الفرق المطلق بين المتوسط ​​المتحرك الأسي والسعر الحالي 1، وكان المتوسط ​​المتحرك البسيط يبلغ متوسط ​​الفرق المطلق 1.33. ويعني ذلك أن المتوسط ​​المتحرك الأسي كان في المتوسط ​​فوق نقطة واحدة أو أقل من السعر الحالي، وكان المتوسط ​​المتحرك البسيط 1.33 نقطة فوق السعر الحالي أو دونه. عندما توقفت إك عن الهبوط وبدأت في التداول شقة، واصلت سما على الانخفاض. خلال هذه الفترة، كان سما أقرب إلى السعر الفعلي من إما. بدأت إما في المستوى مع السعر الفعلي وتبقى أبعد من ذلك. وكان ذلك لأن السعر الفعلي بدأ في المستوى. بسبب تأخره، واصل سما في الانخفاض وحتى لمست السعر الفعلي في 13 ديسمبر. مقارنة بين إما 50 يوم و 50 يوما سما ل عب يظهر أيضا أن إما تلتقط على الاتجاه أسرع من سما. الأسهم الزرقاء بمناسبة نقاط عندما بدأ السهم اتجاها قويا. من خلال إعطاء المزيد من الوزن للأسعار الأخيرة، كانت استجابة إما أسرع من سما و بقيت أقرب إلى السعر الفعلي. وتظهر الدائرة الرمادية عندما بدأ الاتجاه بطيئا وتطور نطاق التداول. عندما بدأ التغيير من الاتجاه إلى التداول، كان سما أقرب إلى السعر. ومع استمرار نطاق التداول في عام 2001، تقارب المتوسطان المتحركان معا. في مطلع عام 2001، بدأ مؤشر سي بي سي في الارتفاع، وسرعان ما استطاعت إما أن تلتقط التغير الأخير في الأسعار وتبقى أقرب إلى السعر. ما هو أفضل المتوسط ​​المتحرك الذي تستخدمه سيعتمد على أسلوب التداول والتفضيل الخاص بك. من الواضح أن المتوسط ​​المتحرك البسيط له تأخر، ولكن المتوسط ​​المتحرك الأسي قد يكون عرضة لفواصل أسرع. يفضل بعض التجار استخدام المتوسطات المتحركة الأسية لفترات زمنية أقصر لالتقاط التغييرات بشكل أسرع. يفضل بعض المستثمرين المتوسطات المتحركة البسيطة على مدى فترات زمنية طويلة لتحديد التغيرات على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، سيعتمد الكثير على الأمن الفردي المعني. من الممكن أن يعمل مؤشر سما المتحرك لمدة 50 يوما لتحديد مستويات الدعم في بورصة ناسداك، إلا أن المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم قد يعمل بشكل أفضل بالنسبة إلى داو ترانسبورتس. وسوف يعتمد متوسط ​​معدل الانتقال وطول الوقت إلى حد كبير على الأمن الفردي وكيفية تفاعله في الماضي. الفكر الأولي للبعض هو أن حساسية أكبر وإشارات أسرع لا بد أن تكون مفيدة. هذا ليس صحيحا دائما ويثير معضلة كبيرة للمحلل الفني: التبادل بين الحساسية والموثوقية. كلما كان المؤشر أكثر حساسية، كلما زادت الإشارات التي سيتم منحها. قد تكون هذه الإشارات في الوقت المناسب، ولكن مع زيادة الحساسية يأتي زيادة في إشارات كاذبة. وكلما كان المؤشر أقل حساسية، قل عدد الإشارات التي ستعطى. ومع ذلك، أقل حساسية يؤدي إلى إشارات أقل وأكثر موثوقية. في بعض الأحيان يمكن أن تكون هذه الإشارات في وقت متأخر أيضا. بالنسبة للمتوسطات المتحركة، تنطبق نفس المعضلة. وستكون المتوسطات المتحركة الأقصر أكثر حساسية وتولد إشارات أكثر. و إما، والتي هي عموما أكثر حساسية من سما، من المرجح أيضا أن تولد المزيد من الإشارات. ومع ذلك، سيكون هناك أيضا زيادة في عدد الإشارات الخاطئة والانبعاثات. سوف تتحرك المتوسطات المتحركة الأطول ببطء وتولد إشارات أقل. ومن المرجح أن تكون هذه الإشارات أكثر موثوقية، ولكنها قد تأتي متأخرة أيضا. يجب على كل مستثمر أو تاجر تجربة مختلف أطوال المتوسط ​​المتحرك وأنواعه لفحص المفاضلة بين الحساسية وإمكانية الإشارة. الاتجاه-المؤشر التالي تتحرك المتوسطات المتحركة بسلسة من سلسلة البيانات وتسهل تحديد اتجاه الاتجاه. ونظرا لأن بيانات الأسعار السابقة تستخدم لتشكيل المتوسطات المتحركة، فإنها تعتبر متخلفة، أو الاتجاه التالي، المؤشرات. لن تتنبأ المتوسطات المتحركة بالتغيير في الاتجاه، بل تتبع وراء الاتجاه الحالي. ولذلك، فهي الأنسب لتحديد الاتجاه والاتجاه التالي الأغراض، وليس للتنبؤ. عندما تستخدم لأن المتوسطات المتحركة تتبع الاتجاه، فإنها تعمل بشكل أفضل عندما يتجه الأمن وتكون غير فعالة عندما يتحرك الأمن في نطاق التداول. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب على المستثمرين والتجار أولا تحديد الأوراق المالية التي تظهر بعض الخصائص تتجه قبل محاولة تحليل مع المتوسطات المتحركة. وهذه العملية لا يجب أن تكون فحصا علميا. عادة، تقييم بصري بسيط من الرسم البياني للسعر يمكن تحديد ما إذا كان الأمن المعارض خصائص الاتجاه. في أبسط أشكاله، يمكن للسعر الأمني ​​القيام به واحد فقط من ثلاثة أشياء: تتجه صعودا، تتجه لأسفل أو التداول في نطاق. يتم إنشاء اتجاه صعودي عندما يشكل الأمن سلسلة من قمم أعلى وأعلى مستوياته. يتم إنشاء اتجاه هبوطي عندما يشكل الأمن سلسلة من أدنى مستوياته الدنيا وأدنى مستوياته. يتم تحديد نطاق التداول إذا لم يتمكن الأمن من إنشاء اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي. إذا كان الأمن في نطاق تداول، يبدأ الاتجاه الصعودي عند كسر الحد الأعلى للنطاق ويبدأ الاتجاه الهبوطي عند كسر الحدود الدنيا. في المثال فورد، فمن الواضح أن الأسهم يمكن أن تمر من خلال كل من الاتجاهات تتجه والتداول. الدوائر الحمراء تشير إلى مراحل نطاق التداول التي تتخللها فترات تتجه. من الصعب في بعض الأحيان تحديد متى سيتوقف أحد الاتجاهات وسيبدأ نطاق التداول أو عندما يتوقف نطاق التداول وسيبدأ الاتجاه. ويمكن تطبيق القواعد الأساسية للاتجاهات والنطاقات التجارية المبينة أعلاه على فورد. لاحظ فترات نطاق التداول، وكسر (صعودا وهبوطا) وفترات تتجه. وكان المتوسط ​​المتحرك يعمل بشكل جيد في أوقات الاتجاه، ولكنه كان ضعيفا في أوقات التداول. لاحظ أيضا أن المتوسط ​​المتحرك يتخلف عن الاتجاه: هو دائما تحت السعر خلال اتجاه صعودي وفوق السعر خلال الترند الهبوطي. تم استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما لهذا المثال. ومع ذلك، فإن عدد من فترات اختيارية، وسوف تعتمد الكثير على خصائص الأمن وكذلك الأفراد تداول واستثمار الاسلوب. إذا كانت تحركات الأسعار متقطعة وغير منتظمة على مدى فترة زمنية طويلة، فإن المتوسط ​​المتحرك ربما ليس الخيار الأفضل للتحليل. يظهر الرسم البياني لكوكا كولا الأمن الذي انتقل من 60 إلى 40 في بضعة أشهر في عام 2001. وقبل هذا الانخفاض، وسعر ترتفع فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. بعد الانخفاض، واصل السهم سلوكه غير المنتظم دون تطوير الكثير من الاتجاه. ومن المرجح أن تكون محاولة تحليل هذا الأمن استنادا إلى المتوسط ​​المتحرك درسا لا جدوى منه. نظرة سريعة على الرسم البياني لوقت وارنر يظهر صورة مختلفة. خلال نفس الفترة الزمنية، وقد أظهرت تايم وارنر القدرة على الاتجاه. هناك 3 اتجاهات متميزة أو تحركات الأسعار التي تمتد لعدة أشهر. بمجرد تحرك السهم فوق أو أسفل سما 70 يوما، فإنه يستمر عادة في هذا الاتجاه لفترة أطول قليلا. من ناحية أخرى، كسر كوكا كولا فوق وتحت سما 70 يوما عدة مرات، وكان من الممكن أن تكون عرضة للعديد من التصريحات. قد يكون المتوسط ​​المتحرك الأطول أفضل، ولكن من الواضح أن مخطط تايم وارنر كان له خصائص أفضل. نقل متوسط ​​الإعدادات بمجرد أن يعتبر الأمان له خصائص كافية للاتجاه، ستكون المهمة التالية هي تحديد عدد الفترات المتوسطة المتحركة ونوع المتوسط ​​المتحرك. عدد الفترات المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك سوف تختلف وفقا لتقلبات الأمن، الاتجاه والتفضيلات الشخصية. وكلما زاد التقلب هناك، كلما كان المطلوب أكثر تماسكا، وبالتالي كلما زاد المتوسط ​​المتحرك. الأسهم التي لا تظهر خصائص قوية للاتجاه قد تتطلب أيضا متوسطات متحركة أطول. لا يوجد طول مجموعة واحدة، ولكن بعض من أطوال أكثر شعبية تشمل 21، 50، 89، 150 و 200 يوما، فضلا عن 10 و 30 و 40 أسبوعا. يمكن للمتداولين على المدى القصير أن يبحثوا عن دليل على اتجاهات 2-3 أسابيع مع المتوسط ​​المتحرك ل 21 يوما، في حين أن المستثمرين على المدى الطويل قد يبحثون عن دليل على اتجاهات 3-4 أشهر بمتوسط ​​متحرك لمدة 40 أسبوعا. التجربة والخطأ هو عادة أفضل وسيلة للعثور على أفضل طول. افحص كيف يتناسب المتوسط ​​المتحرك مع بيانات الأسعار. إذا كان هناك الكثير من الفواصل، إطالة المتوسط ​​المتحرك لتقليل حساسية. إذا كان المتوسط ​​المتحرك بطيئا في التفاعل، فقم بتقصير المتوسط ​​المتحرك لزيادة حساسيته. بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب في محاولة استخدام كل من المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية. وعادة ما تكون المتوسطات المتحركة الأسية أفضل للحالات قصيرة الأجل التي تتطلب متوسطا متحركا سريع الاستجابة. المتوسطات المتحركة البسيطة تعمل بشكل جيد للحالات الأطول أجلا التي لا تتطلب الكثير من الحساسية. استخدامات المتوسطات المتحركة هناك العديد من الاستخدامات للمتوسطات المتحركة، ولكن هناك ثلاثة استخدامات أساسية تبرز: تريند إيدنتيفيكاتيونكونفيرماتيون الدعم و تحديد مستوى المقاومة كونفيرماتيونكونفيرماتيون تريند سيستمز تريندنتيفيكاتيونكونفيرماتيون هناك ثلاث طرق لتحديد اتجاه الاتجاه مع المتوسطات المتحركة: الاتجاه والموقع و كروسوفرز . وتستخدم تقنية تحديد الاتجاه الأول اتجاه المتوسط ​​المتحرك لتحديد الاتجاه. وإذا كان المتوسط ​​المتحرك آخذا في الارتفاع، فإن الاتجاه ينظر إليه. إذا كان المتوسط ​​المتحرك آخذ في الانخفاض، فإن الاتجاه يعتبر منخفضا. ويمكن تحديد اتجاه المتوسط ​​المتحرك ببساطة عن طريق النظر إلى مؤامرة للمتوسط ​​المتحرك أو بتطبيق مؤشر على المتوسط ​​المتحرك. في كلتا الحالتين، نحن لا نريد أن نعمل على كل تغيير دقيق، بل ننظر في حركة الاتجاه العام والتغيرات. وفي حالة ديزني، استخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 100 يوم لتحديد الاتجاه. نحن لا نريد أن نعمل على كل تغيير طفيف في المتوسط ​​المتحرك، ولكن بالأحرى الارتفاعات والانكماشات الكبيرة. هذه ليست دراسة علمية، ولكن عدد من نقاط تحول هامة يمكن رصدها فقط على أساس الملاحظة البصرية (الدوائر الحمراء). تم تقديم عدد قليل من الإشارات الجيدة، ولكن أيضا عدد قليل من السياط والإشارات المتأخرة. ويعتمد جزء كبير من الأداء على نقاط الدخول والخروج. ويؤثر طول المتوسط ​​المتحرك على عدد الإشارات وتوقيتها. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة. ولذلك، كلما كان المتوسط ​​المتحرك هو أطول، كلما كان ذلك وراء حركة السعر سيكون. وبالنسبة للإشارات السريعة، يمكن استخدام إما لمدة 50 يوما. الأسلوب الثاني لتحديد الاتجاه هو موقع السعر. ويمكن استخدام موقع السعر بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك لتحديد الاتجاه الأساسي. إذا كان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، يعتبر الاتجاه صعودا. إذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك، فإن الاتجاه يعتبر أسفل. هذا المثال بسيط جدا. على المدى الطويل ل كسو يحددها موقع السهم بالنسبة إلى 100 يوم سما. عندما يكون مؤشر كسو فوق المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم، يعتبر هذا الاتجاه صعوديا. عندما يكون السهم أقل من 100 يوم سما، يعتبر هذا الاتجاه هبوطي. يتم إنشاء إشارات الشراء والبيع من قبل الصلبان فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. كانت هناك إشارة بيع موجزة ولدت في أغسطس 99 و إشارة شراء كاذبة في يوليو -00. حدث كل من هذه الإشارات عندما بدأ الاتجاه سيسكوس لإضعاف. في معظم الأحيان على الرغم من أن هذه الطريقة البسيطة من شأنها أن تبقي المستثمر في جميع أنحاء معظم التحرك الثور. وتستند التقنية الثالثة لتحديد الاتجاه إلى موقع المتوسط ​​المتحرك الأقصر بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك الأطول. وإذا كان المتوسط ​​المتحرك الأقصر أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأطول، ينظر في الاتجاه. إذا كان المتوسط ​​المتحرك الأقصر أقل من المتوسط ​​المتحرك الأطول، فإن الاتجاه يعتبر منخفضا. وبالنسبة إلى شركة "إنتر-تيل"، استخدم متوسط ​​كروس أوفر 30100 لتحديد الاتجاه. عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم، يعتبر الاتجاه صعودي. عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم، يعتبر هذا الاتجاه هبوطي. يتم رسم مؤامرة من التفاضلية 30100 تحت الرسم البياني للسعر باستخدام النسبة المئوية مذبذب السعر (بو) تعيين إلى (30،100،1). وعندما يكون الفرق إيجابيا، ينظر إلى الاتجاه - عندما يكون سلبيا يعتبر الاتجاه إلى الأسفل. وكما هو الحال مع جميع الأنظمة التي تتبع الاتجاه، فإن الإشارات تعمل بشكل جيد عندما يتطور السهم لاتجاه قوي، ولكنه غير فعال عندما يكون السهم في نطاق تداول. لاحظ أيضا أن الإشارات تميل إلى أن تكون في وقت متأخر وبعد أن بدأت هذه الخطوة. ومرة أخرى، فإن الاتجاه التالي للمؤشرات هو الأفضل لتحديد الهوية ومتابعتها، وليس التنبؤ بها. مستويات الدعم والمقاومة استخدام آخر للمتوسطات المتحركة هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة. وعادة ما يتم ذلك بمتوسط ​​متحرك واحد ويستند إلى سابقة تاريخية. كما هو الحال مع تحديد الاتجاه، وتحديد مستوى الدعم والمقاومة من خلال المتوسطات المتحركة يعمل بشكل أفضل في الأسواق تتجه. بعد الخروج من نطاق التداول، اختبر صن مايكروسيستمز بنجاح الدعم المتوسط ​​المتحرك في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. لاحظت أيضا أن اندلاع المقاومة يونيو 18 بالقرب من الدعم. لذلك، كان المتوسط ​​المتحرك بمثابة تأكيد للمقاومة - تحول إلى الدعم. بعد هذا الاختبار الأول، استمر المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما إلى 4 اختبارات دعم ناجحة أكثر خلال الأشهر القليلة القادمة. إن كسر الدعم من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما سيكون بمثابة تحذير من أن السهم قد يتحرك إلى نطاق تداول أو قد يكون على وشك تغيير اتجاه هذا الاتجاه. حدث هذا الاختراق في أبريل -00 وتحول سما 50 يوما إلى مقاومة في وقت لاحق من ذلك الشهر. عندما كسر السهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما في أوائل يونيو -00، عاد إلى مستوى الدعم حتى كسر أكتوبر -00. في أكتوبر -00، أصبح سما 50 يوما مستوى المقاومة والتي عقدت لعدة أشهر. المتوسطات المتحركة و SharpCharts2 المتوسطات المتحركة متاحة كميزة تراكب السعر على SharpCharts2. من خيار تراكب السعر، يمكنك اختيار متوسط ​​متحرك بسيط أو متوسط ​​متحرك أسي. يتم استخدام المربع الأول إلى اليمين لتعيين عدد الفترات الزمنية. إذا رسم على فترات يومية، ثم 50 سيكون للمتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. إذا رسم على فترات أسبوعية، ثم 50 سيكون لمدة 50 أسبوعا المتوسط ​​المتحرك. ويمكن استخدام المربع الثاني لتحويل خطوط ما إلى اليسار أو اليمين من خلال عدد محدد من الفترات. وتستند المتوسطات المتحركة على أسعار الإغلاق والمتوسطات المتحركة متعددة يمكن أن تكون مضافين مؤامرة السعر. انقر هنا لمشاهدة مثال مباشر للمتوسط ​​المتحرك البسيط والمتوسط ​​المتحرك الأسي. الاستنتاجات يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة أدوات فعالة لتحديد وتأكيد الاتجاه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتطوير أنظمة التداول. ومع ذلك، يجب على التجار والمستثمرين معرفة كيفية تحديد الأوراق المالية التي تكون مناسبة للتحليل مع المتوسطات المتحركة وكيفية تطبيق هذا التحليل. عادة، يمكن إجراء تقييم مع الفحص البصري للرسم البياني للسعر، ولكن في بعض الأحيان سوف تتطلب نهجا أكثر تفصيلا. أدكس. مؤشر الاتجاه المتوسط، هو أداة واحدة يمكن أن تساعد في تحديد الأوراق المالية التي تتجه وتلك التي ليست كذلك. ومزايا استخدام المتوسطات المتحركة تحتاج إلى أن تزن ضد العيوب. المتوسطات المتحركة هي الاتجاهات التالية، أو المتخلفة، والمؤشرات التي ستكون دائما خطوة وراء. هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا على الرغم من. بعد كل شيء، فإن الاتجاه هو صديقك وأنه من الأفضل للتجارة في اتجاه هذا الاتجاه. ستساعد المتوسطات المتحركة على ضمان توافق التاجر مع الاتجاه الحالي. ومع ذلك، فإن الأسواق والأسهم والأوراق المالية تنفق قدرا كبيرا من الوقت في نطاقات التداول، مما يجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. مرة واحدة في الاتجاه، والمتوسطات المتحركة تبقى لكم في، ولكن أيضا إعطاء إشارات في وقت متأخر. لا تتوقع الخروج في الأعلى وفي الأسفل باستخدام المتوسطات المتحركة. كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي استخدام المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها، ولكن بالاقتران مع الأدوات الأخرى التي تكملها. إن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد المؤشرات والتحليلات الأخرى يمكن أن يعزز كثيرا التحليل الفني. فوريكس التعليم الدعم الفني ومستويات المقاومة يمكن أن تشير المتوسطات المتحركة أيضا إلى مستويات الدعم والمقاومة. في بعض مستويات الأسعار، يمكن لزوج العملات أن يجد الدعم على المدى القصير، خطوط المتوسط ​​أو الطويل الأجل ما. ويحدث مستوى من الدعم عندما ينخفض ​​الزوج ويصل السعر إلى مستوى منخفض هناك مشترون أكثر استعدادا هناك من البائعين. ربما كان هؤلاء المشترين ينتظرون على الهامش، والآن بعد أن انخفض الزوج إلى مستوى منخفض معين قرروا شراءه. ويمكن أيضا أن يكون هؤلاء التجار الذين يمتلكون بالفعل مراكز طويلة، بسبب الاتجاه التصاعدي على المدى الطويل، وتقرر شراء أكثر خلال تراجع السعر المؤقت. العكس صحيح مع مستويات المقاومة. في سعر معين خلال التحرك صعودا، وهناك أكثر استعدادا البائعين من المشترين. كما يشاهد العديد من المستثمرين المتوسطات المتحركة المماثلة، فإن السعر يرتفع فوق المتوسط ​​المتحرك أو مستوى المقاومة عند تفاعل العديد من المستثمرين في نفس الوقت للوصول إلى المتوسط ​​المتحرك. كما يمكن للمتوسطات المتحركة أن تساعد المتداول على الإشارة إلى متى تتحول المقاومة إلى دعم. في الشكل 8 أدناه نتحرك قليلا في الرسم البياني ورغب. لدينا نفس الدعم يوم 31 مايو. في 9 يونيو الدعم مكسورة والمتوسط ​​المتحرك هو الآن تغييرات على المقاومة. المستثمرين والتجار الذين يعتقدون أن الاتجاه على المدى الطويل كان صعودا، واستخدمت المتوسط ​​المتحرك ل 55 فترة كدعم، والآن قد يعتقد أن هناك اتجاه هبوطي قادم. وسيستخدمون الآن المتوسط ​​المتحرك كمقاومة. هذه ظاهرة شائعة إلى حد ما عندما تتغير أساسيات العملة. لاحظ كيف انخفض اتجاه المتوسط ​​المتحرك أيضا في عرض اتجاه هبوطي. المواد المعروضة على هذا الموقع هي فقط لأغراض إعلامية وليس المقصود أن يكون الاستثمار أو المشورة التجارية. يرجى الرجوع إلى صفحة الإفصاح عن المخاطر لمزيد من المعلومات. تنويه المخاطر: تداول الفوركس عبر الإنترنت يحمل درجة عالية من المخاطر على رأس المال الخاص بك، وأنه من الممكن أن تفقد كامل الاستثمار الخاص بك. مضاربة فقط مع الاموال التي يمكن أن تخسره. قد لا يكون تداول الفوركس مناسبا لجميع المستثمرين، وبالتالي ضمان فهم كامل للمخاطر التي ينطوي عليها، وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر. كيفية استخدام متوسط ​​متحرك لشراء الأسهم المتوسط ​​المتحرك (ما) هو أداة التحليل الفني البسيطة التي ينعم بها بيانات الأسعار من خلال خلق متوسط ​​سعر تحديثها باستمرار. يتم أخذ المتوسط ​​خلال فترة زمنية محددة، مثل 10 أيام أو 20 دقيقة أو 30 أسبوعا أو أي فترة زمنية يختارها المتداول. هناك مزايا لاستخدام المتوسط ​​المتحرك في التداول الخاص بك، وكذلك خيارات على أي نوع من المتوسط ​​المتحرك للاستخدام. كما أن استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك تحظى بشعبية كبيرة ويمكن تكييفها مع أي إطار زمني يناسب المستثمرين على المدى الطويل والتجار على المدى القصير. (انظر أهم أربعة مؤشرات فنية يحتاجها تجار الاتجاه). لماذا استخدام المتوسط ​​المتحرك يمكن للمتوسط ​​المتحرك أن يساعد في خفض كمية الضوضاء على الرسم البياني للسعر. انظروا إلى اتجاه المتوسط ​​المتحرك للحصول على فكرة أساسية عن الطريقة التي يتحرك بها السعر. ترتفع فوق والسعر يتحرك صعودا (أو كان مؤخرا) عموما، الزاوية أسفل والسعر يتحرك إلى أسفل بشكل عام، تتحرك جانبية والسعر هو المرجح في مجموعة. ويمكن أيضا أن يكون المتوسط ​​المتحرك بمثابة دعم أو مقاومة. في اتجاه صعودي قد يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما أو 100 يوم أو 200 يوم مستوى دعم، كما هو مبين في الشكل أدناه. وذلك لأن متوسط ​​الأفعال مثل الكلمة (الدعم)، وبالتالي فإن السعر مستبعد من الخروج منه. في اتجاه هبوطي قد يكون المتوسط ​​المتحرك بمثابة مقاومة مثل السقف، وسعر يضرب عليه ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى. لن يحترم السعر دائما المتوسط ​​المتحرك بهذه الطريقة. السعر قد يمر من خلال ذلك قليلا أو توقف وعكس قبل الوصول إليه. وكإرشادات عامة، إذا كان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، فإن هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع. إذا كان السعر أدنى من المتوسط ​​المتحرك، فإن الاتجاه ينخفض. المتوسطات المتحركة يمكن أن يكون لها أطوال مختلفة على الرغم من (نوقشت قريبا)، لذلك يمكن للمرء أن يشير إلى اتجاه صعودي بينما يشير آخر إلى اتجاه هبوطي. أنواع المتوسطات المتحركة يمكن حساب المتوسط ​​المتحرك بطرق مختلفة. المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام (سما) يضيف ببساطة أسعار الإقفال اليومية الخمسة الأخيرة ويقسمها إلى خمسة ليخلق متوسطا جديدا كل يوم. ويرتبط كل متوسط ​​إلى التالي، وخلق خط المتدفقة المفرد. وهناك نوع شعبي آخر من المتوسط ​​المتحرك هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). الحساب هو أكثر تعقيدا ولكن أساسا ينطبق أكثر الترجيح لأحدث الأسعار. قم بتعيين سما 50 يوم و 50 يوما إما على نفس الرسم البياني، وستلاحظ أن إما تتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار مما تقوم به سما، وذلك بسبب الترجيح الإضافي على بيانات الأسعار الأخيرة. رسم البرامج ومنصات التداول تفعل الحسابات، لذلك لا يلزم الرياضيات اليدوية لاستخدام ما. نوع واحد من ما هو أفضل من آخر. قد تعمل إما على نحو أفضل في الأسهم أو الأسواق المالية لبعض الوقت، وفي أوقات أخرى قد تعمل سما بشكل أفضل. كما أن الإطار الزمني المختار للمتوسط ​​المتحرك سيؤدي دورا مهما في مدى فعاليته (بغض النظر عن النوع). متوسط ​​التحريك الطول المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​هو 10 و 20 و 50 و 100 و 200. ويمكن تطبيق هذه الأطوال على أي إطار زمني للمخطط (دقيقة واحدة، يوميا، أسبوعيا، إلخ)، تبعا لأفق التجار التجاري. ويمكن أن يلعب الإطار الزمني أو الطول الذي تختاره للمتوسط ​​المتحرك، والذي يطلق عليه أيضا فترة النظر إلى الوراء، دورا كبيرا في مدى فعاليته. و ما مع الإطار الزمني القصير سوف تتفاعل أسرع بكثير لتغيرات الأسعار من ما مع نظرة طويلة فترة الظهر. في الشكل أدناه المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما عن كثب يتتبع السعر الفعلي من 100 يوم لا. ويمكن أن يكون ال 20 يوما من الفائدة التحليلية للتاجر على المدى القصير لأنه يتبع السعر عن كثب، وبالتالي ينتج تأخيرا أقل من المتوسط ​​المتحرك الأطول أجلا. التأخير هو الوقت الذي يستغرقه المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى انعكاس محتمل. تذكر، كمبدأ توجيهي عام، عندما يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك يعتبر الاتجاه. لذلك عندما ينخفض ​​السعر دون هذا المتوسط ​​المتحرك فإنه يشير إلى انعكاس محتمل استنادا إلى ذلك ما. وسيوفر المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما إشارات عكس أكثر بكثير من المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم. يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك أي طول، 15، 28، 89، وما إلى ذلك. قد يساعد ضبط المتوسط ​​المتحرك بحيث يوفر إشارات أكثر دقة على البيانات السابقة على إنشاء إشارات مستقبلية أفضل. استراتيجيات التداول - كروسوفرز تعتبر كروسوفرز واحدة من استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك الرئيسية. النوع الأول هو كروس أوفر. وقد نوقش ذلك في وقت سابق، وهو عندما يعبر السعر فوق أو فوق المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى تغير محتمل في الاتجاه. وهناك استراتيجية أخرى هي تطبيق متوسطين متحركين على رسم بياني، لفترة أطول وأخرى أقصر. عندما أقصر ما يعبر فوق المدى الطويل ما إشارة شراء كما يشير إلى الاتجاه يتحول up. This يعرف باسم الصليب الذهبي. عندما تعبر ما أقصر خلال المدى الطويل ما إشارة البيع لأنها تشير إلى الاتجاه يتحول إلى أسفل. ويعرف هذا باسم ديديديث الصليب تحسب المتوسطات المتحركة استنادا إلى البيانات التاريخية، وليس هناك شيء عن حساب تنبؤية في الطبيعة. وبالتالي فإن النتائج باستخدام المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون عشوائية - في بعض الأحيان يبدو أن السوق لاحترام ما الدعم والإشارات التجارية. وأحيانا أخرى لا يظهر أي احترام. المشكلة الرئيسية هي أنه إذا أصبح العمل السعر متقطع قد يتأرجح السعر ذهابا وإيابا توليد إشارات عكس الاتجاه عكس متعددة. عندما يحدث هذا أفضل جهده لتخطي جانبا أو استخدام مؤشر آخر للمساعدة في توضيح هذا الاتجاه. نفس الشيء يمكن أن يحدث مع عمليات الانتقال ما، حيث الحصول على متشابكة ماساتشوستس لفترة من الوقت اثار متعددة (تروق فقدان) الصفقات. المتوسطات المتحركة تعمل بشكل جيد جدا في ظروف متينة قوية، ولكن في كثير من الأحيان سيئة في ظروف متقلبة أو تتراوح. يمكن ضبط الإطار الزمني يمكن أن تساعد في هذا مؤقتا، على الرغم من أن في وقت ما هذه القضايا من المرجح أن تحدث بغض النظر عن الإطار الزمني المختار ل ما (ق). المتوسط ​​المتحرك يبسط بيانات الأسعار عن طريق تمهيده وخلق خط تدفق واحد. وهذا يمكن أن يجعل اتجاهات عزل أسهل. المتوسطات المتحركة الأسية تتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار من المتوسط ​​المتحرك البسيط. في بعض الحالات قد يكون هذا جيدا، وفي حالات أخرى قد يسبب إشارات خاطئة. كما أن المتوسطات المتحركة ذات فترة نظر أقل (20 يوما، على سبيل المثال) ستستجيب أيضا أسرع لتغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسط ​​الذي يتميز بفترة نظر أطول (200 يوم). يعد تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال استراتيجية شائعة لكل من الإدخالات والمخارج. ويمكن أيضا أن تسلط الضوء على مجالات الدعم أو المقاومة المحتملة. على الرغم من أن هذا قد يظهر تنبؤيا، فإن المتوسطات المتحركة تستند دائما إلى البيانات السابقة وتبين ببساطة متوسط ​​السعر خلال فترة زمنية معينة.